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股指期货分析分析eviews操作?

导读:

Eviews中怎么操作AR-GARCH模型

1、你这个问题有问题。最近我也在这方面的论文。GARCH和回归是两码事,而且这两个之间回归没有意义。你可以使用Granger因果检验对两者之间的领先滞后关系探讨。

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2、先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量。

3、打开Eviews软件并导入数据。可以通过菜单栏的File,Open来打开数据文件,或者通过Data-Quick-Openworkfile来新建一个工作文件。选择一个适当的模型进行建立。

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